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【を誇りに思う】是一个惯用表达，に这里提示动作、作用的结果，可以替换成「として」，意为“以~~为荣” “为~~而骄傲”。
比如：
1 国のために戦うことを誇りに思う。
2 自分を誇りに思う。

类似的用法还挺多的，同学就把这里的「に」替换为「として」，类似的表达还有：~をバカに思う（把~当做笨蛋）

「Aに思う」＝「~として思う」，意思是把A当做一个另外的什么东西去想（比如荣耀）
「Aと思う」，这里的A指思考的具体内容，一般是表达观点时用，比如：彼は来るだろうと思う。/我预料他会来的。
「Aを思う」，而这里的A可以指思考的指向对象，比如：母を思う。/挂念母亲。

以上，希望能解答你的疑问
如果还有不理解的地方欢迎追问哈~
祝学习愉快~